测量相对强弱

 

        威科夫方法中有一个最简单但也是最重要的概念之一,它就是相对强弱的概念。那些对于大盘形成了相对强势的股票,将更有可能是最佳的做多候选股。那些相对弱于大盘或者行业指数的个股更有可能是最佳的做空候选股。相对强弱可以通过两种方法来测量,交易者可以通过简单的观察、或通过简单的对比来测量相对强弱。

        那些使用观察方式的威科夫交易者,通过对比个股和大盘的反弹顶部及回落底部来进行相对强弱的测量,当然,辨认反弹和回落的中点也会有帮助。

        如果交易者是看多的,那么他就要寻找那些展现出最持续的更高顶部和更高底部模式的个股。当大盘还在一个TR中的时候,如果交易者观察到个股展现出这种状况的话,那么它将会是潜在的做多候选股,因为此时的早期领涨股已经开始进入趋势了,而这支股票可能就属于这类股票。如果交易者看空的,以上情况就正好相反。

        当大盘和个股都处于同一个方向的趋势中时,通过观察法来辨认相对强弱就要更困难,因为大盘和个股都在做同样的事情。辨认1/2位置能够在这种情况下帮助到交易者。如果大盘和个股都倾向于运动得更高,交易者就要辨认出那些在回落中小于大盘的个股。当大盘回落到1/2位置甚至超过1/2位置时,个股却在1/2位置之上稳住,这些个股就更有可能会在下一个反弹中表现得更好。同样的方法也可以用于下降趋势中。

        使用观察法来测量相对强弱的交易者应该去关注那些非常明显的情况,而不要去寻找只有微小差异的情况。尝试去交易那些相对强弱不明显的个股,通常会引发令人失望的结果。

        那些希望更精确地测量相对强弱的交易者们,或者那些希望确认观察法得出的结果的交易者们,可以考虑制作出一份每周相对强弱报告。

        为了完成这项工作,交易者将需要确定每3周的价格变化百分比,由于多数威科夫交易者都是进行短线到中线交易,那么我们建议交易者去确定每1周、每4周和每13周的价格净涨跌的百分比。那些长线交易者可以去使用每4周、每13周和每52周的价格净涨跌的百分比。

        这种测量相对强弱的方法最适合那些只操作一些固定股票组合的交易者,就比如说上证50的50支成分股,如果使用上证50的50支成分股的话,交易者要基于该方法第一步中的价格净涨跌百分比对它们进行评级,为了完成评级,交易者要为每支成分股和上证50的3个时间框架进行评分。

        0分为最看跌的表现,50分为最看涨的表现。当完成了成分股和上证50的3个时间框架的评分之后,将它们的3个评分加起来得到一个总分。如果是使用上证50的话,那么总分就在0到150的范围内。

 


 

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